Сравнение SCAP с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
SCAP и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и AVSC
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
SCAP vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SCAP
AVSC
Сравнение SCAP c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.21 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.53 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и AVSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и AVSC
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и AVSC
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -28.40% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.45% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -4.50% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -7.63% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.50% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и AVSC
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 6.06% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 13.18% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 23.15% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.60% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.60% | -3.70% |