PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBUX с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBUX с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBUX (Starbucks Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, SBUX returned 7.68%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBUX и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции SBUX превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 7.68% против -11.98% соответственно.

SBUX

1 день
-1.83%
1 месяц
-9.77%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
9.66%
3 года*
0.51%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
7.68%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBUX и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBUX
Starbucks Corporation		13.17%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%39.09%14.74%5.36%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between SBUX and UCO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between SBUX and UCO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starbucks Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с MCDSBUX с LKNCYSBUX с BROSSBUX с ^SP500TRSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с SCHD
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

SBUX vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBUX c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBUXUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.03

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.39

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.34

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

6.32

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBUX vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBUXUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.03

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.34

+0.85

Просадки

Сравнение просадок SBUX и UCO

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBUXUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.91%

-99.95%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-34.77%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-50.38%

+18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.68%

-67.24%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-98.75%

+55.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-99.26%

+83.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-85.49%

+69.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

18.34%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и UCO

Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 5.61%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBUXUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

20.99%

-15.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

46.57%

-25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

57.26%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

59.81%

-28.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

71.35%

-41.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и UCO

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBUX
Starbucks Corporation		2.62%2.91%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBUX and UCO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to SBUX (5.61%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBUX и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор