PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBUX с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBUX с MCD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или MCD.

Корреляция

Корреляция между SBUX и MCD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SBUX и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,254.94%
5,249.43%
SBUX
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

-0.05

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.25

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

SBUX:

1.04

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBUX:

-0.06

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

SBUX:

-0.19

MCD:

3.15

Индекс Язвы

SBUX:

11.37%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

SBUX:

43.33%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

SBUX:

-27.72%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$95.26B

MCD:

$226.49B

EPS

SBUX:

$3.10

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

SBUX:

27.05

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

SBUX:

2.07

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

SBUX:

2.64

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

SBUX:

0.00

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$27.59B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$7.23B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$5.27B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 7.28% против 15.49% соответственно.

SBUX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.16%

5 лет

4.32%

10 лет

7.28%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.73%

5 лет

14.11%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.05
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.25
MCD: 1.30
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.06
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.19
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.86
SBUX
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и MCD

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MCD в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation		2.82%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и MCD

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-1.42%
SBUX
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и MCD

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
8.49%
SBUX
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию