Сравнение SBUX с MCD
SBUX (Starbucks Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SBUX returned 8.87%/yr vs 11.33%/yr for MCD. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.33% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 8.87%
- Всё время*
- 19.52%
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38B | $1.24B | $1.28B | |
| $1.03B | $815.08M | $803.25M |
Сравнение доходности по годам SBUX и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 27.43% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SBUX and MCD is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between SBUX and MCD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$120.84B
MCD:
$194.68B
SBUX:
$1.74
MCD:
$12.14
SBUX:
61.08
MCD:
22.56
SBUX:
3.16
MCD:
7.13
SBUX:
$38.33B
MCD:
$27.45B
SBUX:
$12.17B
MCD:
$12.10B
SBUX:
$5.60B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. MCD — Ранг доходности на риск
SBUX
MCD
Сравнение SBUX c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.28 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.58 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и MCD
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -73.20% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -21.99% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -21.99% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -21.99% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -36.90% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -18.67% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -14.91% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 10.43% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и MCD
Starbucks Corporation (SBUX) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 6.35% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.63% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 14.57% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 18.31% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 17.62% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 20.51% | +9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и MCD
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MCD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.33% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и MCD
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.49B при выручке в 9.32B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 980.40M при выручке в 9.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 9.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and MCD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (6.63%) compared to SBUX (6.35%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs MCD's -73.20%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор