Сравнение SBUX с MCD
SBUX (Starbucks Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SBUX returned 8.07%/yr vs 11.10%/yr for MCD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.10% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 8.07%
MCD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам SBUX и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 15.28% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
MCD McDonald's Corporation | -9.47% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SBUX and MCD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between SBUX and MCD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$109.62B
MCD:
$194.99B
SBUX:
$1.31
MCD:
$12.13
SBUX:
73.18
MCD:
22.53
SBUX:
2.85
MCD:
7.12
SBUX:
$38.46B
MCD:
$27.45B
SBUX:
$12.24B
MCD:
$12.10B
SBUX:
$5.14B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. MCD — Ранг доходности на риск
SBUX
MCD
Сравнение SBUX c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.55 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.45 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.64 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и MCD
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -73.20% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -19.04% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -19.04% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -19.04% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -36.90% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -18.88% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -14.89% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 7.23% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и MCD
Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.79% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 12.06% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 16.41% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 17.24% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 20.39% | +9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и MCD
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности MCD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.58% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и MCD
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and MCD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBUX has higher volatility (5.44%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs MCD's -73.20%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор