PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBUX с BROS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBUX с BROS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или BROS.

Корреляция

Корреляция между SBUX и BROS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBUX и BROS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
70.80%
SBUX
BROS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

0.29

BROS:

1.42

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.77

BROS:

2.39

Коэф-т Омега

SBUX:

1.11

BROS:

1.32

Коэф-т Кальмара

SBUX:

0.29

BROS:

1.40

Коэф-т Мартина

SBUX:

1.25

BROS:

6.01

Индекс Язвы

SBUX:

9.14%

BROS:

15.00%

Дневная вол-ть

SBUX:

39.10%

BROS:

63.58%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

BROS:

-70.09%

Текущая просадка

SBUX:

-14.27%

BROS:

-26.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$112.92B

BROS:

$10.22B

EPS

SBUX:

$3.10

BROS:

$0.34

Цена/прибыль

SBUX:

32.07

BROS:

184.26

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$27.59B

BROS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$7.23B

BROS:

$268.06M

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$5.27B

BROS:

$145.44M

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у BROS с доходностью 19.61%.

SBUX

С начала года

9.53%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

4.22%

1 год

14.16%

5 лет

11.97%

10 лет

9.89%

BROS

С начала года

19.61%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

93.96%

1 год

98.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и BROS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c BROS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: 0.29
BROS: 1.42
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.77
BROS: 2.39
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.11
BROS: 1.32
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: 0.32
BROS: 1.40
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: 1.25
BROS: 6.01

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BROS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и BROS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.42
SBUX
BROS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и BROS

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation		2.37%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и BROS

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и BROS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.16%
-26.61%
SBUX
BROS

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и BROS

Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 9.54%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
19.35%
SBUX
BROS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и BROS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab