PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBUX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SBUX с ^SP500TR

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между SBUX и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SBUX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29,476.24%
2,545.33%
SBUX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

0.31

^SP500TR:

0.73

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.84

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Омега

SBUX:

1.11

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBUX:

0.32

^SP500TR:

0.75

Коэф-т Мартина

SBUX:

1.18

^SP500TR:

2.98

Индекс Язвы

SBUX:

10.57%

^SP500TR:

4.74%

Дневная вол-ть

SBUX:

41.03%

^SP500TR:

19.40%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

SBUX:

-29.57%

^SP500TR:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.35% соответственно.

SBUX

С начала года

-10.02%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-14.86%

1 год

14.54%

5 лет

4.52%

10 лет

7.15%

^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: 0.31
^SP500TR: 0.73
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.84
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.11
^SP500TR: 1.17
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: 0.32
^SP500TR: 0.75
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
SBUX: 1.18
^SP500TR: 2.98

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.73
SBUX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SBUX и ^SP500TR

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.57%
-7.80%
SBUX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и ^SP500TR

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.22%
13.19%
SBUX
^SP500TR