PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBUX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SBUX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности SBUX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBUX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBUX
Starbucks Corporation		8.08%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%39.09%14.74%5.36%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.23% против 14.17% соответственно.

SBUX

1 день
0.94%
1 месяц
-6.54%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
-5.40%
3 года*
-2.21%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
6.23%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starbucks Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с MCDSBUX с LKNCYSBUX с BROSSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с KDPSBUX с SCHD
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK^SP500TR с FNILX

Доходность на риск

SBUX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBUX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBUX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.00

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.52

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.54

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

7.32

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBUX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBUX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.00

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между SBUX и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SBUX и ^SP500TR

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

SBUX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.91%

-55.25%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-12.12%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.68%

-24.49%

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-33.79%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-5.55%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-8.20%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

2.55%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и ^SP500TR

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBUX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.38%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

9.55%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

18.32%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

16.90%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

18.05%

+11.24%