PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBUX с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBUX с CMG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или CMG.

Корреляция

Корреляция между SBUX и CMG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SBUX и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
547.69%
5,784.09%
SBUX
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

-0.05

CMG:

-0.33

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.25

CMG:

-0.24

Коэф-т Омега

SBUX:

1.04

CMG:

0.97

Коэф-т Кальмара

SBUX:

-0.06

CMG:

-0.34

Коэф-т Мартина

SBUX:

-0.19

CMG:

-0.64

Индекс Язвы

SBUX:

11.37%

CMG:

17.55%

Дневная вол-ть

SBUX:

43.33%

CMG:

34.34%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

SBUX:

-27.72%

CMG:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$95.26B

CMG:

$67.14B

EPS

SBUX:

$3.10

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

SBUX:

27.05

CMG:

43.84

Коэффициент PEG

SBUX:

2.07

CMG:

2.01

Коэффициент P/S

SBUX:

2.64

CMG:

5.85

Коэффициент P/B

SBUX:

0.00

CMG:

18.08

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$27.59B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$7.23B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$5.27B

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 7.28% против 15.05% соответственно.

SBUX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.16%

5 лет

4.32%

10 лет

7.28%

CMG

С начала года

-14.13%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-16.81%

5 лет

24.08%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.05
CMG: -0.33
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.25
CMG: -0.24
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
CMG: 0.97
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.06
CMG: -0.34
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.19
CMG: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.33
SBUX
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и CMG

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation		2.82%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и CMG

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-24.47%
SBUX
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и CMG

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
15.40%
SBUX
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию