Сравнение SBUX с DBC
SBUX (Starbucks Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, SBUX returned 8.87%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBUX показывает доходность 27.43%, а DBC немного ниже – 27.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBUX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции DBC немного впереди с 8.90%.
SBUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 8.87%
- Всё время*
- 19.52%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $1.03B | $815.08M | $803.25M |
Сравнение доходности по годам SBUX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 27.43% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between SBUX and DBC is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between SBUX and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. DBC — Ранг доходности на риск
SBUX
DBC
Сравнение SBUX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.12 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.91 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и DBC
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -76.36% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -16.54% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -16.54% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -27.34% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -41.71% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -26.32% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -46.06% | +29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 5.07% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и DBC
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 6.35%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.61% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 16.61% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 19.70% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 19.33% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 17.89% | +11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и DBC
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.33% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SBUX and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to SBUX (6.35%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор