Сравнение SBUX с KDP
SBUX (Starbucks Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBUX returned 8.07%/yr vs 10.00%/yr for KDP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.00% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 8.07%
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам SBUX и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 15.28% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between SBUX and KDP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between SBUX and KDP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$109.62B
KDP:
$41.66B
SBUX:
$1.31
KDP:
$1.34
SBUX:
73.18
KDP:
22.73
SBUX:
2.85
KDP:
2.46
SBUX:
$38.46B
KDP:
$16.94B
SBUX:
$12.24B
KDP:
$9.11B
SBUX:
$5.14B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. KDP — Ранг доходности на риск
SBUX
KDP
Сравнение SBUX c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.14 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.21 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.14 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и KDP
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -57.42% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -27.48% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -30.99% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -31.20% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -36.87% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -15.49% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -8.57% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 17.80% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и KDP
Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.62% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 16.85% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 27.65% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 21.11% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 23.85% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и KDP
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности KDP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.58% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и KDP
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and KDP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBUX has higher volatility (5.44%) compared to KDP (4.62%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs KDP's -57.42%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор