PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с WDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBS с WDH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and WDH (Waterdrop Inc.) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SBS returned 32.68%/yr vs -27.99%/yr for WDH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBS и WDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Waterdrop Inc. (WDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.

SBS

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.98%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.60%
1 год
38.40%
3 года*
40.12%
5 лет*
32.68%
10 лет*
16.43%

WDH

1 день
-0.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.37%
1 год
4.96%
3 года*
-14.35%
5 лет*
-27.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и WDH

2026 (YTD)20252024202320222021
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		15.28%80.60%-4.21%46.89%48.42%-6.14%
WDH
Waterdrop Inc.		-24.98%66.25%19.17%-68.77%141.30%-86.54%

Correlation

The correlation between SBS and WDH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$19.24B

WDH:

$51.89M

EPS

SBS:

R$2.48

WDH:

CN¥2.18

Коэффициент P/E

SBS:

11.24

WDH:

4.35

Коэффициент PEG

SBS:

0.22

WDH:

0.01

Коэффициент P/S

SBS:

2.48

WDH:

0.62

Коэффициент P/B

SBS:

2.27

WDH:

0.07

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

R$38.70B

WDH:

CN¥3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

R$13.96B

WDH:

CN¥2.02B

EBITDA (12 мес.)

SBS:

R$14.87B

WDH:

CN¥369.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Waterdrop Inc.

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK
Часто сравнивают с WDH:
WDH с VOOWDH с CRDOWDH с DDSWDH с ASWDH с ACMRWDH с DFENWDH с SIL

Доходность на риск

SBS vs. WDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WDH
Ранг доходности на риск WDH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c WDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSWDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.11

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.53

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.17

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

0.36

+4.29

SBS vs. WDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа WDH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и WDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBS и WDH

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и WDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSWDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-91.12%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.88%

-29.00%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-62.60%

+37.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-88.67%

+58.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-84.92%

+62.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-81.15%

+55.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

13.81%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и WDH

Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 8.92%, в то время как у Waterdrop Inc. (WDH) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSWDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

13.33%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

24.40%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

44.58%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

61.87%

-24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.51%

62.73%

-19.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и WDH

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности WDH в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.33%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
WDH
Waterdrop Inc.		4.29%2.63%5.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и WDH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Waterdrop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.78B
1.39B
(SBS) Общая выручка
(WDH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBS значения в BRL, WDH значения в CNY

Сравнение рентабельности SBS и WDH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Waterdrop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
38.8%
52.0%
Активы портфеля
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

WDH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

WDH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

WDH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

SBS and WDH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDH has higher volatility (13.33%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs WDH's -91.12%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и WDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор