Сравнение WDH с SIL
WDH (Waterdrop Inc.) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 5 years, WDH returned -28.84%/yr vs 11.74%/yr for SIL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -5.08%.
WDH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -10.44%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам WDH и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -85.77% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -5.08% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.30% |
Correlation
The correlation between WDH and SIL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.14 |
The correlation between WDH and SIL shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. SIL — Ранг доходности на риск
WDH
SIL
Сравнение WDH c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDH | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.96 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.93 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDH | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.27 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.30 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.12 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок WDH и SIL
Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -82.99% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -32.91% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -32.91% | -29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | -55.08% | -34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -32.83% | -51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -51.44% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 13.08% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и SIL
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.93%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 18.34% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 43.02% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 51.15% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 39.48% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 39.74% | +23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и SIL
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SIL в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.25% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDH and SIL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (18.34%) compared to WDH (13.93%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs SIL's -82.99%.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор