PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBS с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, SBS returned 33.46%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SBS и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.

SBS

1 день
2.01%
1 месяц
-2.62%
С начала года
17.61%
6 месяцев
14.72%
1 год
41.39%
3 года*
40.55%
5 лет*
33.46%
10 лет*
16.34%

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		17.61%80.60%-4.21%46.89%48.42%-6.85%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between SBS and PFIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SBS vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.42

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.43

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.49

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

-0.76

+5.71

SBS vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBS и PFIX

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-36.17%

-40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.88%

-25.64%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-36.17%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-36.17%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-21.25%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-17.13%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

16.57%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и PFIX

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

21.22%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

30.21%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

38.53%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.50%

38.27%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и PFIX

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.28%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Часто задаваемые вопросы

SBS and PFIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (9.13%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs PFIX's -36.17%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор