Сравнение SBS с GFI
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SBS returned 16.43%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции SBS уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 16.43% против 27.45% соответственно.
SBS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 32.68%
- 10 лет*
- 16.43%
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам SBS и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.28% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between SBS and GFI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between SBS and GFI shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBS:
$19.24B
GFI:
$32.65B
SBS:
R$2.48
GFI:
$5.39
SBS:
11.24
GFI:
6.78
SBS:
0.22
GFI:
0.11
SBS:
2.48
GFI:
2.34
SBS:
2.27
GFI:
3.87
SBS:
R$38.70B
GFI:
$13.98B
SBS:
R$13.96B
GFI:
$7.34B
SBS:
R$14.87B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. GFI — Ранг доходности на риск
SBS
GFI
Сравнение SBS c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBS | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.06 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBS и GFI
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -88.05% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.88% | -43.90% | +19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -43.90% | +19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -56.22% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | -63.09% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -38.93% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -44.25% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 16.51% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и GFI
Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 8.92%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 17.70% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 46.40% | -21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 59.94% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 52.37% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.51% | 54.90% | -11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и GFI
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.33% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и GFI
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBS and GFI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs GFI's -88.05%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор