PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBRA с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBRA с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) is a stock, while IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, SBRA returned 6.62% vs 35.91% for IWMI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

SBRA

1 день
-2.32%
1 месяц
-12.05%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-4.50%
1 год
6.62%
3 года*
24.26%
5 лет*
8.44%
10 лет*
6.10%

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBRA и IWMI

2026 (YTD)20252024
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		-3.94%17.02%20.82%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between SBRA and IWMI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabra Health Care REIT, Inc.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с VNOSBRA с OSBRA с TXGSBRA с HIWSBRA с PSTL
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

SBRA vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBRA c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRAIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.43

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.37

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

4.29

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

17.85

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBRA vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRAIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.43

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.08

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SBRA и IWMI

Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRAIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-23.88%

-75.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-8.40%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

0.00%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-4.11%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.02%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и IWMI

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRAIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.28%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.78%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

14.85%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

17.89%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

17.89%

+18.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и IWMI

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.79%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Часто задаваемые вопросы

SBRA and IWMI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBRA has higher volatility (7.01%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs IWMI's -23.88%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBRA и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор