PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBR с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) is a stock, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, SBR returned 17.70%/yr vs 8.23%/yr for XYLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 17.70% против 8.23% соответственно.

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between SBR and XYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.22

The correlation between SBR and XYLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

SBR vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.74

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.90

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.39

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

18.02

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.74

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SBR и XYLD

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-33.46%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-5.29%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-15.53%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-18.66%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

-33.46%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-3.72%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.99%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и XYLD

Sabine Royalty Trust (SBR) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

0.85%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

5.37%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

6.54%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

11.22%

+20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

14.21%

+17.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и XYLD

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SBR and XYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBR has higher volatility (6.09%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs XYLD's -33.46%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор