Сравнение SBR с GOOD
SBR (Sabine Royalty Trust) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SBR returned 17.27%/yr vs 5.50%/yr for GOOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBR и GOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 17.27% против 5.50% соответственно.
SBR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 17.27%
GOOD
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам SBR и GOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 14.50% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 24.91% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
Correlation
The correlation between SBR and GOOD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г. | 0.15 |
The correlation between SBR and GOOD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.06
GOOD:
$0.60
SBR:
15.16
GOOD:
21.27
SBR:
0.92
GOOD:
0.23
SBR:
14.54
GOOD:
2.71
SBR:
$57.67M
GOOD:
$165.74M
SBR:
$58.05M
GOOD:
-$19.45M
SBR:
$55.09M
GOOD:
$45.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. GOOD — Ранг доходности на риск
SBR
GOOD
Сравнение SBR c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBR | GOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.15 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -0.27 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.18 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.12 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SBR и GOOD
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и GOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -67.22% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -25.87% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -35.29% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -53.30% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -66.25% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -27.34% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -13.43% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 14.72% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и GOOD
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 5.94%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.09% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 15.89% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 21.91% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 25.06% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 32.17% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и GOOD
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности GOOD в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.39% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.18% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBR and GOOD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOD has higher volatility (7.09%) compared to SBR (5.94%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs GOOD's -67.22%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBR и GOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор