PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBR с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) is a stock, while BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) is Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, SBR returned 26.72%/yr vs 10.02%/yr for BUFR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-9.75%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between SBR and BUFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.20

The correlation between SBR and BUFR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с GLP
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

SBR vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.75

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
4.00

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.90

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

21.10

-18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.75

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.08

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SBR и BUFR

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-13.73%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-4.61%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-12.81%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-13.73%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.01%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-2.09%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.85%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и BUFR

Sabine Royalty Trust (SBR) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.02%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

4.95%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

6.52%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

10.44%

+21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

10.22%

+21.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и BUFR

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Часто задаваемые вопросы

SBR and BUFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBR has higher volatility (6.09%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs BUFR's -13.73%.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор