Сравнение SBIT с XBTY
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SBIT is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, SBIT returned 71.04% vs -39.34% for XBTY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 45.97%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -21.52%.
SBIT
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 41.04%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 45.97% | 11.77% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
Correlation
The correlation between SBIT and XBTY is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.89 |
The correlation between SBIT and XBTY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. XBTY — Ранг доходности на риск
SBIT
XBTY
Сравнение SBIT c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.84 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.26 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и XBTY
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки XBTY в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -47.01% | -44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -47.01% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.84% | -46.83% | -30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -24.05% | -44.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.93% | 31.32% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и XBTY
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 4.95% | +21.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.77% | 15.69% | +53.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.37% | 27.60% | +60.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.39% | 27.41% | +69.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.39% | 27.41% | +69.98% |
Сравнение комиссий SBIT и XBTY
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и XBTY
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности XBTY в 226.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.21% | 0.52% | 1.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and XBTY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.11%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs XBTY's -47.01%.
On 1-year performance, SBIT leads with 71.04% vs -39.34% for XBTY. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 71.04% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 3.21% for SBIT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.99% for XBTY.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор