Сравнение SBIT с XBTY
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SBIT is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -45.71% for XBTY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -22.21%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | 11.77% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
Correlation
The correlation between SBIT and XBTY is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.89 |
The correlation between SBIT and XBTY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. XBTY — Ранг доходности на риск
SBIT
XBTY
Сравнение SBIT c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.93 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.36 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и XBTY
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -49.03% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -49.03% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -47.30% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -25.35% | -43.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 33.58% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и XBTY
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 4.25% | +17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 15.36% | +53.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 27.10% | +61.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 26.86% | +69.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 26.86% | +69.92% |
Сравнение комиссий SBIT и XBTY
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и XBTY
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности XBTY в 210.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and XBTY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs XBTY's -49.03%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -45.71% for XBTY. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.99% for XBTY.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор