Сравнение SBIT с XBTY
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SBIT is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs -43.98% for XBTY. Their -0.89 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -21.37%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.53M | $29.59M | $45.55M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам SBIT и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | 11.77% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
Correlation
The correlation between SBIT and XBTY is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.89 |
The correlation between SBIT and XBTY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. XBTY — Ранг доходности на риск
SBIT
XBTY
Сравнение SBIT c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.90 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.25 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и XBTY
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -49.03% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -49.03% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -46.73% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -26.33% | -42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 35.36% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и XBTY
ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 2.28% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 13.85% | +51.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 26.46% | +62.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 26.32% | +69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 26.32% | +69.56% |
Сравнение комиссий SBIT и XBTY
SBIT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и XBTY
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности XBTY в 189.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and XBTY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (16.27%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs XBTY's -49.03%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -43.98% for XBTY. On fees, SBIT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 5.26% for SBIT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.99% for XBTY.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор