Сравнение SBIT с XBTY
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SBIT is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, SBIT returned 68.00% vs -36.52% for XBTY. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 37.02%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -19.49%.
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | 18.99% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
Correlation
The correlation between SBIT and XBTY is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.90 |
The correlation between SBIT and XBTY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. XBTY — Ранг доходности на риск
SBIT
XBTY
Сравнение SBIT c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.81 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -1.24 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -1.29 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -1.26 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и XBTY
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки XBTY в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -45.46% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -45.46% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -45.46% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -23.04% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 29.49% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и XBTY
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 5.46% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | 17.11% | +51.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 28.34% | +58.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.47% | 27.95% | +69.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.47% | 27.95% | +69.52% |
Сравнение комиссий SBIT и XBTY
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и XBTY
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности XBTY в 240.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and XBTY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs XBTY's -45.46%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -36.52% for XBTY. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 3.42% for SBIT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.99% for XBTY.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор