Сравнение SBIT с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SBIT и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -37.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.57%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIT и UVXY
И SBIT, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SBIT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SBIT
UVXY
Сравнение SBIT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.51 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.66 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.80 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.51 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SBIT и UVXY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и UVXY
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и UVXY
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -100.00% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -85.64% | +18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.12% | -100.00% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -98.53% | +31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 71.09% | -23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и UVXY
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 26.24%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 45.03% | -18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.98% | 71.80% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.40% | 113.07% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.58% | 105.47% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.58% | 114.51% | -14.93% |