Сравнение SBIT с UVXY
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -74.10% for UVXY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам SBIT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -37.31% |
Correlation
The correlation between SBIT and UVXY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SBIT
UVXY
Сравнение SBIT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.97 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.33 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.88 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.68 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и UVXY
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -100.00% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -76.19% | +28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -100.00% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -98.55% | +29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 55.83% | -31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и UVXY
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 12.26% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 62.79% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 84.51% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 103.82% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 113.81% | -16.36% |
Сравнение комиссий SBIT и UVXY
И SBIT, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и UVXY
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and UVXY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -74.10% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for UVXY.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор