Сравнение SBIT с UVXY
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -71.73% for UVXY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам SBIT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -34.84% |
Correlation
The correlation between SBIT and UVXY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SBIT
UVXY
Сравнение SBIT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.99 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.43 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и UVXY
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -100.00% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -72.74% | +24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -100.00% | +25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -98.75% | +30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 50.54% | -27.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и UVXY
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 26.52% и 25.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 25.55% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 66.08% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 84.93% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 103.95% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 112.35% | -14.97% |
Сравнение комиссий SBIT и UVXY
И SBIT, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и UVXY
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and UVXY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to UVXY (25.55%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -71.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 25.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for UVXY.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор