PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIT с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs 250.81% for USD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

SBIT

1 день
5.47%
1 месяц
61.07%
С начала года
44.52%
6 месяцев
59.37%
1 год
72.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIT и USD

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		44.52%-25.11%-73.13%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%32.82%

Correlation

The correlation between SBIT and USD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SBIT vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBITUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
4.12

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.62

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

7.94

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

22.96

-20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIT vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBITUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

4.12

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.49

-0.93

Просадки

Сравнение просадок SBIT и USD

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBITUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-88.63%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.94%

-31.80%

-16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.07%

-6.07%

-71.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-32.35%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.71%

10.98%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и USD

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 17.43%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBITUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

21.29%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.15%

46.74%

+20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.25%

61.28%

+25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.45%

76.56%

+20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.45%

69.24%

+28.21%

Сравнение комиссий SBIT и USD

И SBIT, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и USD

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.25%0.52%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SBIT and USD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 72.40% for SBIT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 72.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIT and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.23% for USD.

SBIT is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIT и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор