Сравнение SBIT с SSO
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs 42.95% for SSO. Their -0.42 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 23.30%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.53M | $29.59M | $45.55M | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам SBIT и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -73.74% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | 20.58% |
Correlation
The correlation between SBIT and SSO is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. SSO — Ранг доходности на риск
SBIT
SSO
Сравнение SBIT c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.38 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 9.50 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и SSO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -84.67% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -18.17% | -29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -0.38% | -78.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -19.43% | -49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 4.53% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и SSO
ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 8.13% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 20.49% | +45.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 25.60% | +62.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 33.94% | +61.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 35.94% | +59.94% |
Сравнение комиссий SBIT и SSO
SBIT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и SSO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SSO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and SSO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (16.27%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs 42.95% for SSO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs 42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.64% for SSO.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор