Сравнение SBIT с BTCZ
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. SBIT is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs 60.52% for BTCZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -75.98% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTCZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between SBIT and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SBIT
BTCZ
Сравнение SBIT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.36 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.55 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTCZ
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -91.06% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -49.02% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -77.44% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -73.73% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 25.76% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTCZ
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 17.43% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 17.24% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 67.20% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 87.54% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 97.10% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 97.10% | +0.35% |
Сравнение комиссий SBIT и BTCZ
И SBIT, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BTCZ
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SBIT and BTCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs 60.52% for BTCZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs 60.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор