Сравнение SBIT с BTCZ
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. SBIT is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs 77.07% for BTCZ. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам SBIT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -75.54% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTCZ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between SBIT and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SBIT
BTCZ
Сравнение SBIT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.41 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTCZ
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -91.06% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -49.02% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -79.62% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -73.94% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 22.68% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTCZ
ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 16.27% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 16.44% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 66.00% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 88.92% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 95.41% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 95.41% | +0.47% |
Сравнение комиссий SBIT и BTCZ
SBIT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BTCZ
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SBIT and BTCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to SBIT (16.27%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs 77.07% for BTCZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 16.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs 77.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.95% for BTCZ.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор