Сравнение BTCZ с BTC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -46.25% for BTC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -26.65%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -67.38% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BTC is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCZ and BTC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTCZ
BTC
Сравнение BTCZ c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.87 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.40 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BTC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -53.30% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -53.30% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -48.88% | -30.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -18.73% | -55.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 33.08% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BTC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 10.74% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 34.76% | +34.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 44.30% | +44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 47.91% | +48.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 47.91% | +48.48% |
Сравнение комиссий BTCZ и BTC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BTC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BTC have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: T-Rex and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.15% for BTC.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор