PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с XPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.03%/yr vs 3.57%/yr for XPH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.03% против 3.57% соответственно.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%

Correlation

The correlation between SBIO and XPH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.79

The correlation between SBIO and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и XPH

Секторы
SBIO
XPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
XPH
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

XPH

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

XPH

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

XPH

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

XPH

-

Энергетика

SBIO

-

XPH

-

Промышленность

SBIO

-

XPH

-

Недвижимость

SBIO

-

XPH

-

Технологии

SBIO

-

XPH

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

XPH

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
XPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

SBIO vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.94

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.71

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.51

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

12.47

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.94

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SBIO и XPH

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-48.03%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.97%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-23.57%

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-31.63%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-35.97%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-4.63%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-17.25%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.36%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и XPH

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.54%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

16.85%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

21.68%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

20.88%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

22.11%

+11.07%

Сравнение комиссий SBIO и XPH

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и XPH

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and XPH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to XPH (7.54%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs XPH's -48.03%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.03% vs 3.57% for XPH. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.03% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

XPH has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.35% for XPH.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор