PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с USOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. SBIO is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, SBIO returned 68.86% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SBIO charges 0.50%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и USOY

2026 (YTD)20252024
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%2.21%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.27%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between SBIO and USOY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.14

The correlation between SBIO and USOY shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

SBIO vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.80

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.21

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.84

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

7.37

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.80

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.95

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SBIO и USOY

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-17.46%

-45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.29%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-6.81%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-6.47%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

7.43%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и USOY

Текущая волатильность для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) составляет 9.85%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что SBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

11.67%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

27.26%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

30.50%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

26.14%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

26.14%

+7.04%

Сравнение комиссий SBIO и USOY

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и USOY

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.65%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and USOY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to SBIO (9.85%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, SBIO leads with 68.86% vs 54.64% for USOY. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 68.86% return vs 54.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: SS&C and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 1.22% for USOY.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор