PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBIO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SBIO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIO и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
4.43%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.11% соответственно.


SBIO

1 день
1.19%
1 месяц
8.10%
С начала года
4.43%
6 месяцев
37.08%
1 год
92.55%
3 года*
26.38%
5 лет*
2.00%
10 лет*
9.68%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Medical Breakthroughs ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SBIO и SPY

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Доходность на риск

SBIO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBIOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

0.92

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.45

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

1.51

+4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.92

7.11

+15.80

SBIO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBIOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.92

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между SBIO и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и SPY

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SBIO и SPY

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


SBIOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-55.19%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.88%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.67%

-24.50%

-29.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-33.72%

-29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.44%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-9.09%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.57%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и SPY

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SBIOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

5.28%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

9.49%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.97%

19.06%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

17.05%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

17.92%

+15.41%