Сравнение SBIO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SBIO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.06% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и SPY
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SBIO vs. SPY — Ранг доходности на риск
SBIO
SPY
Сравнение SBIO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.96 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.49 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.53 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 7.27 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.96 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и SPY
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и SPY
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -55.19% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -12.05% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -24.50% | -29.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -33.72% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -5.53% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -9.09% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.54% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и SPY
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.35% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 9.50% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 19.06% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 17.06% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 17.92% | +15.42% |