Сравнение SBIO с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
SBIO и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -24.37% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 0.48%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и QTUM
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
SBIO vs. QTUM — Ранг доходности на риск
SBIO
QTUM
Сравнение SBIO c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.61 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 2.24 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 3.18 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 11.03 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.61 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.73 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и QTUM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и QTUM
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и QTUM
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -38.45% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -15.26% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -38.45% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -8.79% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -8.40% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.40% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и QTUM
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 9.70% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 20.82% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 29.70% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 26.20% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 27.04% | +6.30% |