PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с ITM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while ITM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.96%/yr vs 0.45%/yr for ITM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for ITM.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 52.13%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.67%.

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—

ITM

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.12%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и ITM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.67%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%1.81%

Correlation

The correlation between QTUM and ITM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.06

The correlation between QTUM and ITM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с ITM:
ITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с SCMBITM с MUBITM с FTABXITM с GLD

Доходность на риск

QTUM vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.52

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.65

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

2.09

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.92

6.67

+16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа ITM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.52

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.11

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.44

+0.63

Просадки

Сравнение просадок QTUM и ITM

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-24.75%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-3.43%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-5.68%

-19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-15.11%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.26%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.98%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.07%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и ITM

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

1.01%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

2.18%

+18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

2.84%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

4.30%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

7.10%

+20.06%

Сравнение комиссий QTUM и ITM

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и ITM

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ITM в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.92%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and ITM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (9.78%) compared to ITM (1.01%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs ITM's -24.75%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.96% vs 0.45% for ITM. On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ITM has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.96% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while ITM is Municipal Bonds. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.24% for ITM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и ITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор