Сравнение SBIO с PSCH
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 10.90%/yr vs 8.36%/yr for PSCH. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и PSCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.36% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 29.16%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 99.07%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 9.55%
PSCH
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 24.50%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 8.36%
- Всё время*
- 12.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $1.50M | $1.09M | |
| $2.12M | $3.03M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам SBIO и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 29.42% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 23.03% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Correlation
The correlation between SBIO and PSCH is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between SBIO and PSCH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SBIO и PSCH
Секторы
SBIO
PSCH
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
SBIO
PSCH
Сырьевые материалы
SBIO
-
PSCH
-
Коммуникационные услуги
SBIO
-
PSCH
-
Потребительский циклический сектор
SBIO
-
PSCH
-
Потребительский защитный сектор
SBIO
-
PSCH
-
Энергетика
SBIO
-
PSCH
-
Промышленность
SBIO
-
PSCH
Недвижимость
SBIO
-
PSCH
-
Технологии
SBIO
-
PSCH
Коммунальные услуги
SBIO
-
PSCH
-
Финансовые услуги
SBIO
PSCH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. PSCH — Ранг доходности на риск
SBIO
PSCH
Сравнение SBIO c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | 2.82 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 9.06 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO и PSCH
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PSCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -46.32% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -15.36% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | -22.98% | -19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -45.37% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -46.32% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -16.12% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -13.52% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и PSCH
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 4.70% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 14.59% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 20.09% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 22.94% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 23.64% | +9.56% |
Сравнение комиссий SBIO и PSCH
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и PSCH
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and PSCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (9.22%) compared to PSCH (4.70%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs PSCH's -46.32%.
On 10-year performance, SBIO leads with 10.90% vs 8.36% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 10.90% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.
PSCH has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SBIO.
SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.29% for PSCH.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и PSCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор