Сравнение SBIO с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
SBIO и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.54% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и PSCH
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
SBIO vs. PSCH — Ранг доходности на риск
SBIO
PSCH
Сравнение SBIO c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | -0.10 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.02 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | -0.30 | +5.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | -0.75 | +20.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.10 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и PSCH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и PSCH
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и PSCH
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -46.32% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -15.36% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -46.32% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -46.32% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -36.16% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -13.26% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 6.25% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и PSCH
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 8.55% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 14.88% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 23.32% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 22.91% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 23.64% | +9.70% |