PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIO с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с PJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 10.90%/yr vs 7.25%/yr for PJP. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 10.90% против 7.25% соответственно.

SBIO

1 день
1.08%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
29.16%
С начала года
29.42%
1 год
99.07%
3 года*
30.44%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.90%
Всё время*
9.55%

PJP

1 день
1.69%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
15.43%
С начала года
20.03%
1 год
50.36%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.25%
Всё время*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PJP

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
$6.12M$7.62M$3.67M

SBIO

ALPS Medical Breakthroughs ETF
$2.12M$3.03M$2.23M

Сравнение доходности по годам SBIO и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		29.42%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		20.03%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between SBIO and PJP is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.72

The correlation between SBIO and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и PJP

Секторы
SBIO
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.0%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

PJP

-

Энергетика

SBIO

-

PJP

-

Промышленность

SBIO

-

PJP

-

Недвижимость

SBIO

-

PJP

-

Технологии

SBIO

-

PJP

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

PJP

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
PJP
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с BBCSBIO с GERMSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

SBIO vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SBIO c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIOPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.02

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.23

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

5.36

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

16.79

+3.76

SBIO vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO и PJP

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-37.06%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-9.44%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-16.27%

-26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-17.51%

-34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-33.95%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-8.79%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.01%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и PJP

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.26%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

13.24%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

16.77%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

16.39%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

18.39%

+14.81%

Сравнение комиссий SBIO и PJP

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и PJP

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.85%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and PJP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.22%) compared to PJP (5.26%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 10.90% vs 7.25% for PJP. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 10.90% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.58% for PJP.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор