Сравнение SBIO с GSG
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 11.19%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.19% против 7.61% соответственно.
SBIO
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 19.11%
- 6 месяцев
- 23.86%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 91.90%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.19%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам SBIO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 23.86% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SBIO and GSG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between SBIO and GSG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. GSG — Ранг доходности на риск
SBIO
GSG
Сравнение SBIO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 2.00 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 6.66 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO и GSG
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -89.62% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -18.81% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | -18.81% | -23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -29.12% | -23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -57.64% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -59.56% | +51.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -63.68% | +35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.63% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и GSG
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.17% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 21.54% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 23.48% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 22.80% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 22.00% | +11.16% |
Сравнение комиссий SBIO и GSG
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и GSG
Ни SBIO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and GSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (10.80%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, SBIO leads with 11.19% vs 7.61% for GSG. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.19% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SBIO and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.75% for GSG.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор