Сравнение SBIO с FXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).
SBIO и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и FXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и FXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | -2.64% | 10.16% | 0.96% | -4.53% | -12.24% | 15.20% | 28.00% | 22.26% | -1.33% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.16% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
FXH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и FXH
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.
Доходность на риск
SBIO vs. FXH — Ранг доходности на риск
SBIO
FXH
Сравнение SBIO c FXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | FXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.45 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.78 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.63 | +5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 1.98 | +17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.45 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и FXH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и FXH
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.88% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и FXH
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -43.70% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -12.20% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -29.49% | -24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -30.61% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -12.07% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -9.45% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.90% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и FXH
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 7.08% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 11.68% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 19.23% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 16.46% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 18.46% | +14.88% |