PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с EQL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.03%/yr vs 12.52%/yr for EQL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.52% соответственно.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

EQL

1 день
0.91%
1 месяц
1.32%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.20%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		9.82%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between SBIO and EQL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.50

The correlation between SBIO and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и EQL

Секторы
SBIO
EQL

Здравоохранение

100.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

8.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

9.3%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Финансовые услуги

-0.0%
8.9%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
EQL
8.6%

Сырьевые материалы

SBIO

-

EQL
8.2%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

EQL
10.5%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

EQL
8.7%

Энергетика

SBIO

-

EQL
8.6%

Промышленность

SBIO

-

EQL
8.7%

Недвижимость

SBIO

-

EQL
9.3%

Технологии

SBIO

-

EQL
10.8%

Коммунальные услуги

SBIO

-

EQL
8.9%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
EQL
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

SBIO vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.05

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.28

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

12.82

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.86

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SBIO и EQL

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-35.65%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-6.19%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-15.07%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-19.24%

-33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-35.65%

-27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-0.10%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-3.26%

-25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.58%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и EQL

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

2.32%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

6.86%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

9.37%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

14.56%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

16.54%

+16.64%

Сравнение комиссий SBIO и EQL

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и EQL

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.61%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and EQL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to EQL (2.32%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.52% vs 8.03% for SBIO. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.52% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

EQL has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.27% for EQL.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор