Сравнение SBIO с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
SBIO и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.43% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и ENFR
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
SBIO vs. ENFR — Ранг доходности на риск
SBIO
ENFR
Сравнение SBIO c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.06 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.41 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.36 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 4.49 | +15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.06 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.21 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и ENFR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и ENFR
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и ENFR
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -68.28% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -14.80% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -20.29% | -33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -62.64% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -3.94% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -16.16% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.48% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и ENFR
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 4.18% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 10.39% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 18.01% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 19.19% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 24.74% | +8.60% |