Сравнение SBIO с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Alerian MLP ETF (AMLP).
SBIO и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.52% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и AMLP
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
SBIO vs. AMLP — Ранг доходности на риск
SBIO
AMLP
Сравнение SBIO c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.51 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.75 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.62 | +5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 1.57 | +18.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.51 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и AMLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и AMLP
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и AMLP
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -77.19% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -14.27% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -20.92% | -32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -72.62% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -3.20% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -17.57% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.61% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и AMLP
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 3.09% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 7.94% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 16.12% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 20.17% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 27.84% | +5.50% |