Сравнение SBHVX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 6.34% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBHVX имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции TISBX немного впереди с 9.85%.
SBHVX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.67%
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и TISBX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
SBHVX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
SBHVX
TISBX
Сравнение SBHVX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.69 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.85 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 6.91 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и TISBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и TISBX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности TISBX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 10.95% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и TISBX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -56.50% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.95% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -31.89% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -41.69% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -7.28% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -9.74% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.73% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и TISBX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.12% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.37% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 14.51% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 23.37% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.57% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 23.39% | -2.13% |