Сравнение SBHVX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 5.47% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.92% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.58%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и PRSVX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
SBHVX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
SBHVX
PRSVX
Сравнение SBHVX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.26 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.08 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.63 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и PRSVX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 11.04% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и PRSVX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -55.37% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -14.04% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -28.17% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -40.97% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -5.61% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -7.52% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.68% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и PRSVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.72% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 16.12% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 23.88% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.42% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.28% | -0.02% |