PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHVX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHVX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBHVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBHAXSBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBASXSBHVX с WITAX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий SBHVX и BOSOX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHVXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.11

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.03

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.04

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-0.13

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHVXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.11

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между SBHVX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и BOSOX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и BOSOX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHVXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-51.32%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-11.89%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-22.36%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-36.79%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-14.43%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.26%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.86%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и BOSOX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHVXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.68%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.66%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

19.02%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

17.84%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

19.56%

+1.70%