Сравнение SBFAX с VTMFX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SBFAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.66% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
VTMFX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам SBFAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.64% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between SBFAX and VTMFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between SBFAX and VTMFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SBFAX
VTMFX
Сравнение SBFAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.08 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 14.71 | -15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.70 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и VTMFX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -28.49% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -5.38% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -10.61% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -17.40% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -21.87% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.37% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -3.55% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 1.12% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и VTMFX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.74% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 4.76% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 6.14% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 8.52% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 9.12% | +13.70% |
Сравнение комиссий SBFAX и VTMFX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и VTMFX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VTMFX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.11% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and VTMFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFAX has higher volatility (3.58%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор