Сравнение SBFAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SBFAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.97% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и VTMFX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
SBFAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SBFAX
VTMFX
Сравнение SBFAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.34 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.94 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.73 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.12 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.34 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и VTMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и VTMFX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и VTMFX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -28.49% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -6.82% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -17.40% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -21.87% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -4.00% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -3.57% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.45% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и VTMFX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.86% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 4.82% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 8.55% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 8.51% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 9.10% | +13.75% |