PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с VTMFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SBFAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, SBFAX returned 9.42%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции SBFAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.63% соответственно.

SBFAX

1 день
0.34%
1 месяц
3.94%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-1.82%
1 год
2.43%
3 года*
15.66%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.42%

VTMFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.43%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.99%
1 год
13.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-0.15%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.54%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between SBFAX and VTMFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SBFAX and VTMFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с HSFNXSBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с FSRBXSBFAX с BTO
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

SBFAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBFAXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.12

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.99

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.54

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

11.82

-11.47

SBFAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и VTMFX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-28.49%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-5.38%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-10.61%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-17.40%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-21.87%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.41%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.54%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.16%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и VTMFX

1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.55%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

5.21%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

6.48%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

8.57%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

9.14%

+13.63%

Сравнение комиссий SBFAX и VTMFX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и VTMFX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, что больше доходности VTMFX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBFAX
1919 Financial Services Fund		14.53%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.13%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and VTMFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBFAX has higher volatility (4.60%) compared to VTMFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор