- ISIN
- US89832P8793
- CUSIP
- 89832P879
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 нояб. 1998 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBFAX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) снизился на 5.7% с начала года. Текущая цена акции SBFAX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
1919 Financial Services Fund (SBFAX) показал доход в -5.71% с начала года и -2.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBFAX составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
1919 Financial Services Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBFAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 дек. 2006 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.76% | -2.25% | -3.63% | 4.21% | -2.80% | -0.44% | -5.71% | ||||||
| 2025 | 4.38% | 1.29% | -3.95% | -4.65% | 4.17% | 2.87% | -2.19% | 4.52% | -1.95% | -5.50% | 2.84% | 3.18% | 4.29% |
| 2024 | -0.39% | 1.65% | 4.82% | -5.37% | 4.20% | -0.26% | 9.28% | 2.88% | -0.23% | 3.40% | 10.61% | -6.74% | 24.86% |
| 2023 | 4.76% | -1.59% | -14.48% | -0.73% | -5.77% | 5.99% | 8.50% | -3.97% | -4.06% | -3.05% | 11.03% | 7.90% | 1.50% |
| 2022 | -1.25% | -1.48% | -2.15% | -8.25% | 2.46% | -8.11% | 6.21% | -2.05% | -6.07% | 10.89% | 2.58% | -5.89% | -13.99% |
| 2021 | -0.60% | 13.96% | 4.80% | 4.76% | 2.06% | -4.19% | -1.32% | 2.85% | 0.72% | 5.45% | -3.78% | 3.63% | 30.74% |
Метрики бенчмарка
1919 Financial Services Fund has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.87, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.44%) than losses (75.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 82.44%
- Участие в снижении
- 75.74%
Комиссия
Комиссия SBFAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBFAX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.93 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.52 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1919 Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.84 | $3.84 | $3.08 | $2.80 | $0.68 | $1.62 | $1.37 | $1.09 | $0.36 | $0.00 | $0.69 | $1.40 |
Дивидендный доход | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1919 Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $3.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $3.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1919 Financial Services Fund показал максимальную просадку в 49.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка 1919 Financial Services Fund составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.33%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 19d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.94%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.88%дек. 2018 г. | 6mo 16d | 11mo 23d | 1y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.68%март 2000 г. | 1y 2mo | 5mo 26d | 1y 8moянв. 1999 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| SBFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -56.78% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -18.90% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.43% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -33.92% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.74% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 1.97% | +2.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBFAX
Добавьте 1919 Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBFAX