PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
1919 Financial Services Fund (SBFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

1919 Financial Services Fund (SBFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89832P8793

CUSIP

89832P879

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

16 нояб. 1998 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия SBFAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

1919 Financial Services Fund (SBFAX) показал доход в 0.86% с начала года и 20.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBFAX составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBFAX

С начала года

0.86%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-5.94%

1 год

20.35%

3 года

7.10%

5 лет

13.50%

10 лет

9.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.38%1.29%-3.95%-4.65%4.17%0.86%
2024-0.39%1.65%4.82%-5.37%4.20%-0.26%9.28%2.88%-0.23%3.40%10.61%-6.75%24.86%
20234.76%-1.59%-14.48%-0.73%-5.77%5.99%8.50%-3.97%-4.06%-3.05%11.03%7.90%1.50%
2022-1.25%-1.48%-2.15%-8.25%2.46%-8.11%6.21%-2.05%-6.07%10.89%2.58%-5.90%-13.99%
2021-0.60%13.96%4.80%4.77%2.06%-4.19%-1.32%2.85%0.72%5.45%-3.78%3.63%30.74%
2020-3.18%-9.97%-22.97%10.22%3.30%0.05%-0.28%3.85%-5.18%6.12%15.98%8.35%0.14%
20198.65%4.77%-3.97%7.35%-5.99%5.49%3.62%-5.61%3.82%1.60%4.46%2.94%29.11%
20183.90%-2.02%-0.83%1.20%2.23%-1.62%1.61%2.05%-2.83%-9.03%2.03%-11.46%-14.91%
2017-0.13%3.68%-2.04%0.13%-2.45%4.77%0.81%-2.58%7.37%2.28%3.02%-0.59%14.65%
2016-6.79%-2.78%6.41%3.23%3.28%-4.09%3.26%4.13%-1.12%-0.05%14.16%5.71%26.43%
2015-6.80%5.86%0.68%-0.26%1.14%3.40%1.84%-3.91%0.05%4.62%3.74%-3.25%6.52%
2014-5.01%2.52%1.97%-2.63%-0.28%3.23%-2.79%3.25%-1.98%5.99%0.15%2.03%6.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBFAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBFAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1919 Financial Services Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 1919 Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.08$3.08$2.80$0.68$1.62$1.37$1.09$0.36$0.00$0.69$1.40$0.50

Дивидендный доход

10.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.85%1.58%0.00%2.93%7.25%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1919 Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$3.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$2.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1919 Financial Services Fund показал максимальную просадку в 51.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка 1919 Financial Services Fund составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.76%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1435
-43.58%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.222
-33.94%13 янв. 2022 г.3284 мая 2023 г.36314 окт. 2024 г.691
-31.6%4 янв. 2001 г.4399 окт. 2002 г.30119 дек. 2003 г.740
-25.86%11 июн. 2018 г.13724 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.381
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...