- ISIN
- US89832P8793
- CUSIP
- 89832P879
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 нояб. 1998 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBFAX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции SBFAX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,315.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
1919 Financial Services Fund (SBFAX) показал доход в 6.92% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBFAX составила 9.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
1919 Financial Services Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 8.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SBFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBFAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 дек. 2006 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.76% | -2.25% | -3.63% | 4.21% | -2.80% | 6.11% | 5.23% | 1.11% | 6.92% | ||||
| 2025 | 4.38% | 1.29% | -3.95% | -4.65% | 4.17% | 2.87% | -2.19% | 4.52% | -1.95% | -5.50% | 2.84% | 3.18% | 4.29% |
| 2024 | -0.39% | 1.65% | 4.82% | -5.37% | 4.20% | -0.26% | 9.28% | 2.88% | -0.23% | 3.40% | 10.61% | -6.74% | 24.86% |
| 2023 | 4.76% | -1.59% | -14.48% | -0.73% | -5.77% | 5.99% | 8.50% | -3.97% | -4.06% | -3.05% | 11.03% | 7.90% | 1.50% |
| 2022 | -1.25% | -1.48% | -2.15% | -8.25% | 2.46% | -8.11% | 6.21% | -2.05% | -6.07% | 10.89% | 2.58% | -5.89% | -13.99% |
| 2021 | -0.60% | 13.96% | 4.80% | 4.76% | 2.06% | -4.19% | -1.32% | 2.85% | 0.72% | 5.45% | -3.78% | 3.63% | 30.74% |
Метрики бенчмарка
1919 Financial Services Fund has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.87, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.29%) than losses (73.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 82.29%
- Участие в снижении
- 73.42%
Комиссия
Комиссия SBFAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBFAX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 10.58 | -8.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1919 Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.84 | $3.84 | $3.08 | $2.80 | $0.68 | $1.62 | $1.37 | $1.09 | $0.36 | $0.00 | $0.69 | $1.40 |
Дивидендный доход | 13.57% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1919 Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $3.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $3.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1919 Financial Services Fund показал максимальную просадку в 49.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка 1919 Financial Services Fund составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.33%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 19d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.94%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г. | — |
-25.88%дек. 2018 г. | 6mo 16d | 11mo 23d | 1y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.68%март 2000 г. | 1y 2mo | 5mo 26d | 1y 8moянв. 1999 г. - сент. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| SBFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -56.78% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -18.90% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.43% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -33.92% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.17% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.69% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.14% | +2.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBFAX
Добавьте 1919 Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBFAX