PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с FSRBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с FSRBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.14%/yr vs 10.83%/yr for FSRBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.73%/yr for FSRBX.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и FSRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у FSRBX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FSRBX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.83% соответственно.

SBFAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.47%
1 год
-2.84%
3 года*
12.93%
5 лет*
1.90%
10 лет*
8.14%

FSRBX

1 день
1.94%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-0.26%
1 год
19.05%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и FSRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-5.71%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		4.61%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%

Correlation

The correlation between SBFAX and FSRBX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.90

The correlation between SBFAX and FSRBX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Fidelity Select Banking Portfolio

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с RPFGX
Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FCNTXFSRBX с FSKAXFSRBX с FSPSXFSRBX с VFAIX

Доходность на риск

SBFAX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXFSRBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.93

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.31

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.34

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

3.53

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. FSRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXFSRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и FSRBX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FSRBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXFSRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-76.89%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-15.60%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-26.05%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-41.95%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-51.23%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.86%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-13.27%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.91%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и FSRBX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXFSRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.53%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

16.99%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

22.65%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

26.87%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

29.51%

-6.69%

Сравнение комиссий SBFAX и FSRBX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и FSRBX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности FSRBX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.28%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.39%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and FSRBX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRBX has higher volatility (5.53%) compared to SBFAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FSRBX's -76.89%.

FSRBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FSRBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор