Сравнение SBFAX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.78% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и BTO
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
SBFAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
SBFAX
BTO
Сравнение SBFAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.52 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.86 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.72 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.88 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.52 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и BTO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и BTO
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности BTO в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и BTO
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -72.27% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -16.79% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -51.80% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -65.70% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -8.77% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -19.08% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.47% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и BTO
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.33% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 16.40% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 24.69% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 31.48% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 36.20% | -13.35% |