Сравнение SBFAX с BTO
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.14%/yr vs 9.96%/yr for BTO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBFAX charges 1.36%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.96% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
BTO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам SBFAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -5.71% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between SBFAX and BTO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.74 |
The correlation between SBFAX and BTO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
SBFAX
BTO
Сравнение SBFAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.87 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.17 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.65 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и BTO
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -72.27% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -15.26% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -25.19% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -51.80% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -65.70% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.74% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -19.00% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 6.13% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и BTO
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.48%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.15% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 14.97% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 20.62% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 31.35% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 36.13% | -13.31% |
Сравнение комиссий SBFAX и BTO
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и BTO
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности BTO в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.23% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and BTO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTO has higher volatility (5.15%) compared to SBFAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs BTO's -72.27%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор