PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с HSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с HSFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.14%/yr vs 9.19%/yr for HSFNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.58%/yr for HSFNX.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям HSFNX по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.19% соответственно.

SBFAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.47%
1 год
-2.84%
3 года*
12.93%
5 лет*
1.90%
10 лет*
8.14%

HSFNX

1 день
1.45%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.37%
1 год
29.76%
3 года*
20.59%
5 лет*
4.68%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и HSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-5.71%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		7.11%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%

Correlation

The correlation between SBFAX and HSFNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.84

The correlation between SBFAX and HSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBXSBFAX с RPFGX
Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с XSMOHSFNX с RYKIXHSFNX с RMBKXHSFNX с FIKBX

Доходность на риск

SBFAX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXHSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.32

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.91

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.33

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

6.12

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа HSFNX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXHSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.32

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и HSFNX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и HSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXHSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-70.18%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.61%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-27.33%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-43.00%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-50.68%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-4.83%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-26.02%

+16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.18%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и HSFNX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.48%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXHSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.69%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

15.52%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

24.06%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

27.44%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

29.32%

-6.50%

Сравнение комиссий SBFAX и HSFNX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и HSFNX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности HSFNX в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.26%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.39%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and HSFNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSFNX has higher volatility (5.69%) compared to SBFAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs HSFNX's -70.18%.

HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и HSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор