Сравнение SBFAX с RMBKX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.14%/yr vs 10.38%/yr for RMBKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.27%/yr for RMBKX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и RMBKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у RMBKX с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям RMBKX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.38% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
RMBKX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам SBFAX и RMBKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -5.71% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 8.77% | 12.84% | 17.07% | 4.56% | -19.18% | 56.40% | -5.73% | 22.82% | -17.13% | 12.17% |
Correlation
The correlation between SBFAX and RMBKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between SBFAX and RMBKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. RMBKX — Ранг доходности на риск
SBFAX
RMBKX
Сравнение SBFAX c RMBKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | RMBKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.46 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.13 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | RMBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.58 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и RMBKX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки RMBKX в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и RMBKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | RMBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -55.45% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.48% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -24.98% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -44.33% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -55.45% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -1.31% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -11.08% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.59% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и RMBKX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.48%, в то время как у RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | RMBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.89% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 13.55% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 20.86% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 24.85% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 27.16% | -4.34% |
Сравнение комиссий SBFAX и RMBKX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RMBKX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и RMBKX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности RMBKX в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 5.72% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% | 0.00% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and RMBKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBKX has higher volatility (4.89%) compared to SBFAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs RMBKX's -55.45%.
RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и RMBKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор