Сравнение SBFAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBFAX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции FASGX немного впереди с 8.96%.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и FASGX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
SBFAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FASGX
Сравнение SBFAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.41 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 2.01 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.00 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.74 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.41 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и FASGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FASGX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FASGX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -47.35% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -9.07% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -23.54% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -27.20% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -5.77% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -6.74% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.07% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FASGX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.30% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.12% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 13.00% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 12.18% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 12.58% | +10.27% |