PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SABTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Value Fund (SABTX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 1.20% против 10.54% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMXSAUFX с SAXIX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAMKXSABTX с SAISXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAREXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMX

Сравнение комиссий SAUFX и SABTX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

SABTX
SA U.S. Value Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSABTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.18

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.77

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.06

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

3.98

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SABTX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.18

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.35

+0.50

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SABTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SABTX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SABTX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SABTX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SABTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-66.96%

+59.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-12.45%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-20.42%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-42.00%

+34.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.54%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-11.39%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.84%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SABTX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.64%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

4.17%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

8.83%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

18.27%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

16.43%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

19.18%

-17.66%