PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SAREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.19%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAREX по среднегодовой доходности: 1.20% против 4.37% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

SAREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.59%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMXSAUFX с SAXIX
Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAISXSAREX с SAMKXSAREX с SAWMXSAREX с SAUMXSAREX с SAXIXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX

Сравнение комиссий SAUFX и SAREX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.

SAREX
SA Real Estate Securities Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.07

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

0.30

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.10

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

0.33

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SAREX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.07

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.13

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.20

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.19

+0.66

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SAREX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAREX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SAREX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.12%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAREX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAREX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-68.50%

+61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-13.63%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-33.87%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-41.56%

+34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-12.39%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-12.63%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

4.34%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAREX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.64%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

21.42%

-20.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

22.56%

-21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

27.99%

-25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

21.36%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

21.79%

-20.27%