PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SAEMX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAEMX по среднегодовой доходности: 1.20% против 7.94% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAHMXSAUFX с SAXIX
Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKXSAEMX с VOO

Сравнение комиссий SAUFX и SAEMX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAEMX в 1.24%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.33

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.99

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

7.63

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAEMX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.87

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.15

+0.69

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SAEMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAEMX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SAEMX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAEMX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-63.08%

+55.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-12.22%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-25.98%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-49.23%

+41.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-12.22%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-17.36%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.51%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAEMX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.64%, в то время как у SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

7.86%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

11.62%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

17.66%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

14.60%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

15.41%

-13.89%