PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUFX с SAEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUFX (SA U.S. Fixed Income Fund) and SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) are both mutual funds - SAUFX is a Ultrashort Bond fund managed by SA Funds, while SAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAUFX returned 1.26%/yr vs 10.61%/yr for SAEMX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SAUFX charges 0.40%/yr vs 1.24%/yr for SAEMX.

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SAEMX с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAEMX по среднегодовой доходности: 1.26% против 10.61% соответственно.

SAUFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.26%

SAEMX

1 день
-0.06%
1 месяц
8.82%
С начала года
28.00%
6 месяцев
30.73%
1 год
51.26%
3 года*
24.05%
5 лет*
10.99%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		1.02%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		28.00%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%

Correlation

The correlation between SAUFX and SAEMX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.03

The correlation between SAUFX and SAEMX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAXIXSAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAHMXSAUFX с SAREX
Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAXIXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKX

Доходность на риск

SAUFX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.72

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.64

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.68

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

4.88

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.83

18.07

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAEMX равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.22

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAEMX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUFXSAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-63.08%

+55.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-12.22%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-17.80%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-25.85%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-49.23%

+41.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-17.22%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.14%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAEMX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.56%, в то время как у SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUFXSAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

5.55%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

13.36%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

16.03%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

14.93%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

15.54%

-14.01%

Сравнение комиссий SAUFX и SAEMX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAEMX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAEMX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SAEMX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		2.68%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.18%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SAUFX and SAEMX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEMX has higher volatility (5.55%) compared to SAUFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, SAUFX dropped -7.43% vs SAEMX's -63.08%.

SAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUFX и SAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор