PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SAMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.29%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-6.27%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SAMKX с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAMKX по среднегодовой доходности: 1.19% против 12.91% соответственно.

SAUFX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.38%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.19%

SAMKX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-3.88%
1 год
13.55%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA U.S. Core Market Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SABTXSAUFX с SAUMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMXSAUFX с SAXIX
Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAEMXSAMKX с SAREXSAMKX с SAWMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAUMXSAMKX с SAISXSAMKX с SAXIX

Сравнение комиссий SAUFX и SAMKX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAMKX в 0.67%.

SAMKX
SA U.S. Core Market Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.81

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.25

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.18

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.21

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

0.76

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SAMKX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.81

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SAMKX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAMKX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SAMKX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.21%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.71%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAMKX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAMKX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-33.77%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-11.97%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-24.88%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-33.77%

+26.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-8.75%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-3.96%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

5.08%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAMKX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.66%, в то время как у SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.16%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

8.65%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

17.36%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

16.84%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

17.51%

-15.99%