PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SAUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		3.30%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAUMX по среднегодовой доходности: 1.20% против 9.77% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

SAUMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.00%
1 год
20.03%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAWMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMXSAUFX с SAXIX
Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAWMXSAUMX с SABTXSAUMX с SAISXSAUMX с SAREX

Сравнение комиссий SAUFX и SAUMX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.00

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.54

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.46

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

1.60

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SAUMX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.00

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.53

+0.32

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SAUMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAUMX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SAUMX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.51%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAUMX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSAUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-43.14%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-13.54%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-24.80%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-43.14%

+35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-6.41%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-6.47%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

5.67%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAUMX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.64%, в то время как у SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSAUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

6.40%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

11.96%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

23.29%

-21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

20.46%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

21.97%

-20.45%