PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SAHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA International Value Fund (SAHMX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAHMX
SA International Value Fund		4.63%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 1.20% против 10.68% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

SAHMX

1 день
0.99%
1 месяц
-5.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
35.51%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA International Value Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAXIX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAISXSAHMX с SAMKXSAHMX с SABTX

Сравнение комиссий SAUFX и SAHMX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

SAHMX
SA International Value Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.44

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.93

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.65

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

12.85

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAHMX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.32

+0.53

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SAHMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAHMX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SAHMX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAHMX
SA International Value Fund		5.11%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAHMX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-66.58%

+59.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-12.22%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-25.10%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-48.63%

+41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-7.20%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-16.27%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.06%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAHMX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.64%, в то время как у SA International Value Fund (SAHMX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

5.21%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

9.07%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

17.12%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

15.51%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

16.50%

-14.98%